市面上流传最多的购币方式是依托境外交易所OTC场外交易，该模式本质是用户通过私下转账人民币对接个人商家换取USDT，再用稳定币在平台兑换比特币，但这类操作从资金流转环节就暗藏多重隐患。首先国内明令禁止支付机构、银行协助虚拟货币资金划转，用户给商家转账的银行卡极易触发风控冻结，一旦收款方涉案涉诈，付款账户会被司法机关止付，资金追回无法律保障；其次境外平台不受国内金融监管，平台跑路、关停、卷走用户资产的案例常年频发，平台无法被国内监管追责，出现亏损后没有维权渠道，同时这类跨境换汇式资金流转还涉嫌违反外汇管理相关条例，大额资金往来会被外汇部门核查处置。
点对点线下私下交易是另一类小众购币形式，买卖双方线下见面以现金交割人民币，现场划转比特币至个人加密钱包，这种脱离平台的交易看似规避平台风控，实则隐患更为突出。线下交易没有第三方担保，极易遭遇诈骗、抢劫，卖方收到钱款后拒绝划转币、买方拿到币种拒不付款的纠纷层出不穷，且交易全程不受合同法保护，产生财产损失诉诸法院时，相关交易行为因违背监管政策被认定无效，法院不会受理赔付诉求。除此之外，借助熟人代持、海外账户代购比特币的方式，同样存在代持人侵占资产、跨境资金违规出境的问题，国内个人私自换汇转出资金用于购币，超出个人年度外汇额度即涉嫌违规。
不少新手会被所谓P2P虚拟币撮合社群、小众场外中介诱导购币，这类社群大多依托社交软件隐蔽运营，中介靠收取交易手续费盈利，但社群本身没有任何金融从业资质，多数社群背后暗藏传销、杀猪盘套路，往往以低价囤币、高收益理财为噱头吸引用户投入本金，后续直接解散社群失联。从监管细则来看，不论是撮合中介还是社群运营主体，从事法币和比特币居间兑换服务都属于非法经营范畴，相关参与者一旦涉案，资金会被依法收缴，参与交易的个人也要承担相应法律后果。同时比特币价格波动没有涨跌停限制，单日涨跌幅度可达百分之二三十，本身自带极高投资波动风险，叠加国内监管封禁属性，整体投资亏损概率远高于常规理财产品。
